在《西風烈》中，夏雨和楊采妮是一對，他們負責這部戲的感情部分：他為了她的一句話殺人，并惹來追殺；而她，有孕在身也陪伴他亡命天涯。有記者問結婚不久的夏雨，如何平衡工作和家庭的關系，夏雨說：“工作也是為了家人生活得更好，要多賺奶粉錢嘛。”此言一出，相當于默認了此前關于袁泉有喜的傳聞。

夏雨說：“孩子是上天給我們的禮物。”在電影中，夏雨身邊是“懷孕”的愛人，在現實生活中，確實有孕在身的妻子袁泉卻丟在北京。對此，夏雨承認有愧疚，“我知道女人懷孕更希望得到照顧，但是我和袁泉說好了，工作嘛，作為演員身不由己。”

高群書曾經說《西風烈》是個“全神經陣容”，實際上真正體現這一點的，還是有“神經刀”之稱的吳鎮宇。他在片中扮演一個殺手，和余男是師徒。現場，吳鎮宇照例沒幾句正經話，問及與高群書導演合作的感受，吳鎮宇說：“我是抱著旅游的心情來演出的，不好意思。”

問到他夸張的發型，吳鎮宇說：“黃秋生如果長胖了，會說是為了拍電影增肥，我呢，不能說什么都沒做過吧。有人問我這個發型怎么那么80年代，我就說為了張國榮，人家就沒話說了。”問他離開香港那么久，回家寶寶會不會不認識父親，吳鎮宇說：“其實我每天晚上都唱歌給他聽，他會記住這個歌聲。”